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GPU·LLM·MLOps·쿠버네티스, 그리고 마음가짐에 관한 글 · 2 편
정량적 리스크 관리 실전 가이드: VaR·CVaR·포트폴리오 리스크 메트릭 Python 구현
금융 리스크 관리의 핵심 지표인 VaR과 CVaR(Expected Shortfall)을 이론부터 Python 구현까지 다룹니다. Historical·Parametric·Monte Carlo 3가지 VaR 산출법, CVaR 포트폴리오 최적화, Basel III/IV 규제 프레임워크까지 실무 퀀트를 위한 완벽 가이드입니다.
2026-03-12 · 33 분 읽기 #finance#risk-management#var#cvar#portfolio포트폴리오 리스크 관리: Python으로 구현하는 VaR과 몬테카를로 시뮬레이션 실전 가이드
Value at Risk(VaR)의 세 가지 계산 방법론(파라메트릭, 히스토리컬, 몬테카를로)과 Python 구현, 백테스팅, CVaR 확장, 프로덕션 리스크 시스템 구축까지 다루는 종합 가이드.
2026-03-06 · 46 분 읽기 #finance#var#monte-carlo#risk-management#portfolio