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GPU·LLM·MLOps·쿠버네티스, 그리고 마음가짐에 관한 글 · 4 편
알고리즘 트레이딩 백테스팅 실전: Python Backtrader·전략 구현·성과 평가·리스크 관리
Python Backtrader를 활용한 알고리즘 트레이딩 백테스팅의 전 과정을 다룹니다. 백테스팅 기초(Walk-Forward, Look-Ahead Bias, Survivorship Bias), Backtrader 아키텍처, SMA 교차·RSI·볼린저 밴드 전략 구현, 주문 유형과 실행, Sharpe Ratio·Max Drawdown·Calmar Ratio 성과 평가, 포지션 사이징과 손절
2026-03-12 · 22 분 읽기 #finance#algorithmic-trading#backtesting#backtrader#python파이썬 알고리즘 트레이딩 실전 가이드: 백테스팅 프레임워크·전략 개발·리스크 관리
파이썬을 활용한 알고리즘 트레이딩의 전 과정을 다룹니다. 백테스팅 프레임워크 비교, 이동평균 교차·RSI 평균회귀·볼린저 밴드 전략 구현, Sharpe Ratio·Maximum Drawdown 등 리스크 메트릭, Kelly Criterion 포지션 사이징, 워크포워드 최적화, 그리고 실전 트레이딩 시 주의사항을 설명합니다.
2026-03-11 · 22 분 읽기 #finance#algorithmic-trading#backtesting#python#quantitative-finance알고리즘 트레이딩 시스템 구축: Python 기반 자동매매 아키텍처와 백테스트 전략
Python 기반 알고리즘 트레이딩 시스템 구축 가이드. 시스템 아키텍처 설계, 전략 개발, 백테스트 프레임워크 비교, 리스크 관리, 실시간 주문 실행, 슬리피지 처리와 프로덕션 운영 시 주의사항까지 다룹니다.
2026-03-08 · 46 분 읽기 #finance#algorithmic-trading#python#backtesting#quantitative-finance퀀트 팩터 투자 백테스팅: Python으로 모멘텀·밸류 전략 구현 가이드
퀀트 팩터 투자의 이론부터 Python 백테스팅 프레임워크 활용, 모멘텀·밸류 전략 구현, 리스크 관리, 실전 함정과 주의사항까지 개발자를 위한 투자 가이드.
2026-03-05 · 33 분 읽기 #finance#quantitative-finance#backtesting#factor-investing#2026-03