Quiz: Pre-trade risk limits

어느 데스크의 주문이 오후마다 한도 초과로 막힌다. 실제 미체결 노출을 세어 보니 한도의 절반이다. 가장 먼저 의심할 곳은?

• 데스크 한도가 계좌 한도보다 작게 잘못 설정되어 있다
• 거부된 주문까지 누적 노출에 합산하는 구현이다
• 오후에 체결이 몰려 미체결 물량이 잠깐씩 튀는 것이다
• 기준가 피드가 늦어 금액 계산이 부풀려지고 있다

가격 대역 점검을 걸었는데 기준가표에 없는 종목의 주문이 들어왔다. 가장 알맞은 처리는?

• 비교할 기준이 없으므로 통과시키고 체결 뒤에 확인한다
• 기준가표에서 가장 비슷한 종목의 값을 빌려 비교한다
• 통과도 거부도 아닌 보류로 빼서 사람이 확인하게 한다
• 직전 주문의 지정가를 기준가로 삼아 대역을 계산한다

짧은 시간에 거부가 몰려 킬 스위치가 켜졌다. 그런데 10분 뒤 저절로 풀려 같은 장애가 다시 났다. 가장 그럴듯한 원인은?

• 차단 상태가 메모리에만 있어 프로세스 재시작으로 사라졌다
• 거부 건수를 세는 창이 10분이라 창이 지나가며 초기화됐다
• 킬 스위치가 개별 거부만 막고 전체 차단은 하지 않는 설정이었다
• 거부가 줄자 자동 복구 규칙이 차단을 해제한 것이다

점검 순서에서 가격 대역을 수량 상한보다 앞으로 옮겼다. 통과 건수까지 달라진 이유로 알맞은 것은?

• 앞에 온 점검이 더 엄격해 전체적으로 거부가 늘었기 때문이다
• 누적 노출을 소진하는 시점이 앞당겨져 뒤 주문이 막혔기 때문이다
• 수량 상한을 넘는 주문이 대역 점검에서 먼저 통과해 버렸기 때문이다
• 거부였던 주문이 보류로 바뀌어 킬 스위치가 켜지는 자리가 밀렸기 때문이다

중복 주문 점검에서 비교 대상을 '앞서 들어온 모든 주문' 으로 하면 생기는 문제는?

• 같은 주문이 두 번 들어와도 창을 벗어나면 잡지 못한다
• 한도에 걸려 거부된 주문 뒤에 다시 보낸 정상 주문이 중복으로 막힌다
• 중복 판정이 계좌별로 나뉘지 않아 다른 계좌끼리 충돌한다
• 비교할 주문이 많아져 판정이 느려지고 시간을 초과한다

한도를 조인 두 번째 설정으로 같은 하루를 다시 돌려 보는 목적으로 가장 알맞은 것은?

• 조인 설정이 통과시키는 주문만 지금 설정에 남겨 한도를 재계산하려고
• 두 설정의 거부 건수를 더해 하루의 총 위험 노출을 구하려고
• 지금 설정에서는 나갔지만 조금만 조였어도 막혔을 주문이 무엇인지 보려고
• 조인 설정에서 킬 스위치가 켜지지 않는지 확인해 안전한 값을 찾으려고