Quiz: Trade busts, price adjustments, and ledger reversals

이미 여러 시스템으로 흘러 나간 체결 한 건이 취소됐다. 장부를 고치는 방법으로 알맞은 것은?

• 원 기록의 수량을 0 으로 바꾸고 취소 표시를 붙인다
• 원 기록을 지우고 남은 기록에 새 일련번호를 다시 매긴다
• 원 기록은 그대로 두고 부호가 반대인 상쇄 기록을 한 줄 더한다
• 원 기록을 지운 뒤 삭제 사유를 별도 파일에 적어 둔다

취소 통지가 원장에 없는 체결 식별자를 가리키고 있다. 처리기가 해야 할 일은?

• 아무것도 적용하지 않고 대상 없음으로 따로 남긴다
• 같은 종목과 수량의 체결을 찾아 대신 취소한다
• 가장 최근 체결을 대상으로 보고 상쇄 기록을 더한다
• 비어 있는 상쇄 기록을 만들어 두고 나중에 채운다

재전송으로 같은 취소 통지가 두 번 들어왔는데 처리기가 통지 식별자를 기억하지 않는다. 무슨 일이 생기는가?

• 두 번째 통지는 대상이 이미 취소됐으므로 저절로 걸러진다
• 상쇄 기록이 두 줄 쌓여 그 종목의 포지션이 반대 부호로 넘어간다
• 장부 줄 수만 늘어나고 포지션과 금액은 그대로 유지된다
• 두 번째 상쇄가 첫 번째를 덮어써서 결과는 한 번 적용한 것과 같다

정정 통지에 새 가격만 들어 있고 새 수량 자리는 비어 있다. 재기장 기록의 수량은 어떻게 하는가?

• 비어 있으므로 0 으로 두고 수량은 상쇄 기록으로만 반영한다
• 통지에 없는 값이므로 재기장 없이 가격만 원 기록에서 고친다
• 직전 정정에서 쓴 수량을 그대로 이어 쓴다
• 원 체결의 수량을 그대로 쓰고 가격만 새 값으로 바꾼다

포지션 보고가 나간 뒤 도착한 정정 통지가 가격만 바꾼다. 이 통지의 처리로 알맞은 것은?

• 포지션이 움직이지 않으므로 장부에도 반영하지 않는다
• 포지션 보고를 다시 내되 장부는 그대로 둔다
• 장부에는 상쇄와 재기장을 더하고, 포지션 변화는 0 이지만 재보고 대상으로는 남긴다
• 다음 거래일 자료에 합쳐 한꺼번에 처리한다

재계산한 포지션과 이미 나간 보고가 네 종목에서 어긋났고, 그중 세 종목은 늦게 온 취소로 설명된다. 남은 한 종목에 대한 판단으로 알맞은 것은?

• 세 종목이 설명됐으므로 나머지도 같은 원인으로 보고 함께 처리한다
• 설명되지 않는 차이이므로 따로 떼어 원인을 찾을 대상으로 남긴다
• 차이가 작으면 반올림 때문이므로 기준을 넓혀 무시한다
• 재계산 쪽을 믿고 보고 값을 조용히 덮어써 맞춘다