과체결 경보 스무 건 중 진짜는 몇 건인가

목표

체결 보고 스트림에서 금지된 상태 전이·수량 등식 위반·누적 역행·과체결·평균 단가 불일치를 각각 찾아내고, 그 가운데 중복 보고와 순서 뒤바뀜으로 설명되는 것을 걷어 내 진짜 결함만 남깁니다.

왜 중요한가

주문 자료는 사람이 눈으로 읽어 이상을 찾을 수 있는 크기가 아닙니다. 다행히 이 도메인에는 규칙이 있어 거름망을 만들 수 있습니다. 상태 전이표가 있고, 수량에는 등식이 있고, 평균 단가는 다시 계산할 수 있습니다. 어려운 것은 검사 자체가 아니라 걸러 낸 것을 설명하는 일입니다. 중복 보고는 합을 부풀려 과체결처럼 보이게 하고, 뒤바뀐 도착 순서는 멀쩡한 주문을 금지 전이로 만듭니다. 이 셋을 나누지 않고 "이상 30건" 이라고 넘기면 받은 사람은 아무것도 할 수 없습니다.

단계

1. python3 로 /root/orders/data 에 transitions.json·orders.csv·reports.csv 를 만듭니다.
2. 전이표를 /root/orders/reachable.json 으로 정리하고, 종결 상태를 /root/orders/terminal.txt 에, 표 자신의 모순을 /root/orders/graph_defects.txt 에 적습니다.
3. 받은 순서대로 읽었을 때의 금지 전이를 /root/orders/illegal.csv 에 적습니다.
4. 수량 등식이 깨진 보고를 /root/orders/qty_break.csv 에 적습니다.
5. 누적 체결 수량이 되돌아간 자리를 /root/orders/cum_back.csv 에 적습니다.
6. 주문 수량을 넘어선 주문을 /root/orders/overfill.csv 에 적습니다.
7. 평균 단가가 가중 평균과 다른 보고를 /root/orders/avgpx_break.csv 에 적습니다.
8. 주문마다 원인을 갈라 /root/orders/verdict.csv 에 적고, 원인별 수를 /root/orders/summary.json 에 요약합니다.

참고

• 3단계부터 7단계까지는 받은 순서(seq) 대로 읽습니다. 순서를 고치는 것은 8단계에서 합니다.
• 수량 등식은 살아 있는 주문에만 적용합니다. 종결 상태에서는 잔량이 0 이어야 합니다. 종결 상태 목록은 transitions.json 에 있습니다.
• 평균 단가는 decimal 로 계산하고 소수 넷째 자리에서 ROUND_HALF_UP 으로 반올림합니다. float 로 하면 멀쩡한 자료가 어긋난 것처럼 나옵니다.
• 8단계 원인은 순서대로 판정합니다. 중복을 제거해 이상이 사라지면 중복보고, 거기에 더해 거래소 시각으로 정렬해 사라지면 순서뒤바뀜, 그래도 남으면 진짜결함 이고 defects 칸에 남은 검사 이름을 | 로 이어 적습니다(중복보고·순서뒤바뀜 은 없음).
• 흔한 실수 1: 등식을 상태와 무관하게 적용해 정상적인 취소를 전부 이상으로 올리는 것.
• 흔한 실수 2: 중복 보고를 제거하지 않고 과체결을 판정하는 것.
• 공개 문서: [FIX Standards](https://www.fixtrading.org/standards/), [Fiximate](https://fiximate.fixtrading.org/), [decimal](https://docs.python.org/3/library/decimal.html). 전이표와 열두 주문은 이 실습의 합성 자료입니다.

단계 8개

1. 전이표와 열두 주문의 체결 보고 만들기
2. 전이표를 읽고 표 자신의 모순 찾기
3. 받은 순서대로 읽어 금지 전이 찾기
4. 수량 등식이 깨진 보고 찾기
5. 누적 체결 수량이 되돌아간 자리 찾기
6. 주문 수량을 넘어선 주문 찾기
7. 평균 단가를 다시 계산해 대조하기
8. 중복과 순서 문제를 걷어 내고 진짜만 남기기